Le nom de famille Pellegrini est d'origine anthroponymique et de sobriquet, dérivé du terme pellegrino (du latin peregrinus : « étranger », « voyageur venu d'ailleurs »), employé dès le Moyen Âge pour désigner ceux qui accomplissaient des pèlerinages vers les lieux saints de la chrétienté. Sur ce point s'accordent E. De Felice, F. De Laurentiis et E. De Stefani, qui signalent que le nom naît de cet appellatif appliqué aux dévots qui se rendaient à Rome, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou dans d'autres centres religieux.

E. De Felice et F. De Laurentiis ajoutent que, dans certains cas, le nom peut aussi dériver du nom de personne Pellegrino ou de toponymes comme Pellegrino ou San Pellegrino, ce qui introduit une dimension toponymique possible. Dans la même ligne, E. De Stefani met en avant l'influence du culte et de figures ecclésiastiques qui portèrent ce nom, ce qui favorisa sa diffusion comme nom de personne et sa fixation ultérieure comme nom de famille héréditaire.